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Notiziario Marketpress di
Giovedì 07 Aprile 2005
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COSÌ AMAMEF FRONTEGGIA IL CROLLO DELLE BORSE IL PROGRAMMA EUROPEO ADVANCED MATHEMATICAL METHODS IN FINANCE, HA LO SCOPO DI ELABORARE MODELLI MATEMATICI E SOFTWARE PER ORIENTARE CON PIÙ SICUREZZA GLI INVESTIMENTI FINANZIARI |
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Roma, 7 aprile 2005 - Giornata nera, lunedì, per i mercati finanziari. L’impennata dei prezzi del petrolio ha provocato puntualmente il crollo delle borse, proprio mentre a Strasburgo veniva avviato Amamef (Advanced Mathematical Methods in Finance), il primo grande programma europeo di matematica finanziaria che ha lo scopo di creare software e modelli numerici per la gestione dei portafogli, l’analisi dei rischi di credito, la previsione dell’andamento dei tassi di interesse e del valore delle obbligazioni ad esso collegate. Il programma, coordinato da Roberto Natalini dell’Istituto per le applicazione del calcolo “M. Picone” (Iac) del Cnr e supportato dalla European Science Foundation, coinvolge quattordici paesi e ha la durata di cinque anni. “La matematica finanziaria” spiega Natalini dell’Iac-cnr “ha avuto, in questi anni, un enorme sviluppo grazie alla possibilità di applicare tecniche numeriche di notevole potenza alla gestione avanzata dei prodotti finanziari e far fronte, per quanto possibile, al verificarsi dei cosiddetti ‘venerdì neri’. Il progetto ha l’ambizione di riunire, per la prima volta, Università, enti finanziari privati e pubblici a livello europeo, in un momento in cui la moneta unica pone nuove sfide e costringe ad una visione non localistica, ma di più ampio respiro, delle problematiche economiche. In tale contesto - prosegue il ricercatore del Cnr - saranno messe a confronto le esperienze dei singoli paesi per esportare i modelli migliori di controllo del trend dei mercati. Il consiglio direttivo è affiancato da un panel di esperti proveniente dalle maggiori banche e istituzioni europee. Per l’Italia partecipano al progetto oltre il Cnr, Banca Intesa e l’Università ‘Luiss’. Nel corso dei cinque anni saranno prodotti studi e software aggiornati continuamente, disponibili in un portale dedicato, che permetteranno agli operatori finanziari di analizzare ad esempio, il trend dei tassi d’interesse in una prospettiva di cinque anni e di gestire con maggiore sicurezza i prodotti finanziari e le operazioni di borsa. Saranno inoltre organizzati workshop e scuole estive, e il supporto a viaggi di scambio di breve e lunga durata per giovani studiosi ed esperti del settore, anche operanti in campo privato. Il nostro Istituto- conclude Natalini -porterà in Europa anche l'esperienza accumulata negli anni sui problemi di gestione del debito pubblico in collaborazione con il Ministero dell'Economia ". Per informazioni: Roberto Natalini, Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone” del Cnr Roma, tel. 06/88470257, r.Natalini@iac.rm.cnr.it http://www.Iac.rm.cnr.it/~natalini/
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