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Notiziario Marketpress di
Giovedì 16 Novembre 2006 |
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FIRM CHARACTERISTICS AND INVESTMENT MANAGEMENT CONVEGNO ORGANIZZATO DA BSI GAMMA FOUNDATION LUGANO, 21 NOVEMBRE 2006
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Lugano, 16 novembre 2006 - Bsi Gamma Foundation (con sede a Lugano, Svizzera) in collaborazione con lo Swiss Finance Institute, Lugano, presentano presso l’Università della Svizzera Italiana un convegno sul tema Firm characteristics and investment management. In questo convegno (l’ingresso è libero), Bsi Gamma Foundation intende analizzare e stabilire l´utilità di caratteristiche aziendali e la variazione di tali caratteristiche ai fini della previsione dei rendimenti azionari. Nel corso del convegno verranno presentati studi incentrati sul potere predittivo di elementi quali il cash flow su attivi internazionali, oltre a lavori che danno un contributo innovativo nel cercare di capire perché alcuni fattori (quali la composizione di utili contabili o utili passati inattesi) sembrano consentire la costituzione di portafogli con rendimenti attivi positivi. Nel corso dell’ultimo decennio abbiamo assistito a un drastico aumento degli studi che dimostrano come le caratteristiche aziendali e le variazioni delle stesse (ad esempio indici contabili, politiche d’investimento e di compensazione e composizione del consiglio d’amministrazione) possano essere utili in termini di previsione dei rendimenti azionari. I dati raccolti sono difficilmente conciliabili con i modelli stabiliti dei rendimenti attesi e molti di essi sono, inoltre, controversi. In particolare, l’utilità di alcune caratteristiche aziendali dipende dal periodo preso in esame. Questo convegno è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze su come prevedere i rendimenti azionari. La Partecipazione È Gratuita - Al convegno parteciperanno i seguenti relatori: Tarun Chordia, Goizueta Business School, Emory University; Amit Goyal, Goizueta Business School, Emory University; Andrea Frazzini, University of Chicago; G. Andrew Karolyi, The Ohio State University; S. P. Kothari, Massachusetts Institute of Technology; Valeri Nikolaev, Tilburg University (Paesi Bassi) e Russ Wermers, University of Maryland. Programma: 13. 15 Registrazione dei partecipanti; 13. 30 Presentazione Giovanni Barone Adesi, Università della Svizzera Italiana, Swiss Finance Institute René Stulz, Ohio State University e Presidente di Bsi Gamma Foundation; 14. 00 “Economic Link and Predictable Returns” Andrea Frazzini, University of Chicago; 14. 45 “Liquidity and the Post-earnings-announcement Drift” Tarun Chordia, Goizueta Business School, Emory University, Amit Goyal, Goizueta Business School, Emory University; 15. 45 “Agency Theory of overvalued equity as an explanation for the accrual anomaly” S. P. Kothari, Massachusetts Institute of Technology, Valeri Nikolaev, Tilburg University (Paesi Bassi); 16. 30 “The Investment value of mutual fund portfolio disclosure” Russ Wermers, University of Maryland; 17. 15 “What Factors Drive Global Stock Returns?” Andrew Karolyi, The Ohio State University; www. Bsigammafoundation. Com . |
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