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Notiziario Marketpress di
Lunedì 10 Luglio 2006 |
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INDAGINE INTERNAZIONALE SUL RISK MANAGEMENT: NON C’È STRATEGIA SENZA QUALITÀ DEL DATO
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Milano, 10 luglio 2006 – Secondo un´ indagine internazionale promossa da Sas su 339 executive del settore finanziario e presentata nel corso della Ri$k Capital 2006 Conference di Parigi, la corretta gestione e l’integrazione dei dati sono la chiave di volta di un efficace sistema di Enterprise Risk Management (Erm). Con miglioramenti nel Performance Management e nella gestione del pricing e con la riduzione dell’allocazione del capitale e della perdita sui crediti. L’83% degli executive intervistati considera l’Erm una priorità strategica e le loro aziende hanno già dato vita a programmi di Erm, o comunque di integrazione delle informazioni. L´ indagine ha quindi messo in luce come la gestione del rischio di credito sia considerata una priorità per la maggior parte delle imprese interpellate. Il 78% degli intervistati considera il credit risk management critico per i processi aziendali, e in grado di anticipare in maniera significativa e quantificabile i ritorni relativi ai 24 mesi successivi, comprendendo anche un 10% di riduzione nel capitale economico e un 14% di riduzione nelle perdite sui crediti. L’83% degli intervistati definisce l’Erm: “Fondamentale. Uno degli aspetti critici del business plan delle nostre aziende”. Mentre il 17% lo reputa “Importante, ma non una priorità”. Dati che confermano che le aziende considerano l’Erm uno strumento strategico e non un solo sistema di regole da applicare. Agli intervistati è stato chiesto di quantificare il ritorno economico del loro programma di Erm. Secondo il 72% il sistema riduce del 10% l’allocazione del capitale. In particolare il contributo chiave dato a questa riduzione proviene dal sistema di credit risk management (78%). Per illustrare l’impatto dei risultati emersi dall´ indagine, i ricercatori hanno applicato sistemi di cost saving a un istituto di credito con una allocazione del regulatory capital di 10 miliardi di dollari, 6 dei quali allocati per il rischio di credito. Basandosi sui dati della survey, la banca, utilizzando un avanzato e sistematico programma di Erm, dovrebbe ottenere una riduzione del capitale allocato di 600 milioni di dollari. Applicando un 10% standard di costo del capital rate, avrebbe a seguito dell’implementazione di un sistema di Erm un beneficio netto per la banca di 60 milioni di dollari in 12 mesi. Inoltre, se il cost saving legato al rischio è applicato dalla stessa società, che abbia stabilito a 1 miliardo la perdita annuale legata al credit risk, è ragionevole pensare che questa banca potrebbe salvare approssimativamente 140 milioni di dollari per anno, implementando un programma di credit risk management. Il risparmio totale è quindi da stimarsi in 200 milioni di dollari. Sempre secondo l´ indagine, la qualità del dato e la sua gestione continuano però a essere il maggior ostacolo a una implementazione di successo di un sistema di Erm. Anche se le argomentazioni relative al risk management sono progredite e maturate negli ultimi due anni, i problemi legati alla gestione del dato permangono. Agli intervistati è stato chiesto di indicare gli ostacoli che ravvisano nell’implementazione efficace delle normative di Basilea 2, secondo una scala da 1 (poco importante) a 4 (molto importante). In cima alla lista degli ostacoli relativi a un ottimo funzionamento del credit risk management c’è la qualità del dato. “Molti degli intervistati sono nella fase implementativa degli standard di Basilea Ii e stanno vivendo le difficoltà legate all’integrazione dei dati - spiega Peyman Mestchian, Director of Risk Management Emea in Sas - Alcune società hanno sottostimato l’importanza di questo fattore. Così, anche chi possiede il miglior sistema di credit risk management può veder crollare l’intero sistema se non riesce a gestire con attenzione i propri dati. Con conseguenti perdite a livello strategico e economico”. Anche gli altri quattro ostacoli segnalati dagli intervistatori sono legati alla normalizzazione del dato: “accesso a fonti diverse” (4. 25), “infrastruttura It” (3. 82), “integrazione dei sistemi” (3. 54), e “aggregazione e reporting di gruppi di dati” (3. 52). “Quanto emerge dalla indagine non fa che confermare il ruolo significativo apportato da una efficace gestione dei dati e il bisogno, da parte delle imprese, di focalizzarsi su sistemi di data management”, continua Peyman Mestchian “Per dare vita a una visione unitaria del rischio, che venga incontro a tutte le esigenze degli stakeholder, le imprese devono iniziare da ciò che hanno in comune: l’informazione. Questo significa prendere i dati dai diversi silos aziendali, pulirli, armonizzarli e integrarli nei processi di gestione del rischio aziendale”. Alcune imprese, quali Axa Bank, in Belgio, sono d’accordo sulla necessità di implementare sistemi di analisi dei dati più potenti, nel momento in cui si trovano a dover attuare programmi di risk management. “Volevamo rendere questi investimenti, peraltro necessari, il più profittevoli possibile, massimizzando il flusso di informazioni al fine di portare maggiori benefici sia ai clienti sia al business”, afferma Philippe Colpin, Manager deputato a Basilea Ii e Ias/ifrs presso Axa Bank: “Potendo usufruire di un efficiente sistema di analisi dei dati, siamo riusciti a trasformare le ‘costrizioni’ di Basilea Ii in opportunità”. I risultati emersi dall´ indagine indicano che, in termini di benefici strategici, le aziende hanno necessità di affidarsi a un software che garantisca una governance dei dati consistente e trasparente. La focalizzazione sulle sole pure “regole”, può ostacolare il progresso verso un Erm strategico e in grado di guardare al futuro. L´ indagine dimostra che nei prossimi anni le aziende del settore finanziario cercheranno di ottimizzare e dare valore agli investimenti effettuati nella gestione dei processi e dei sistemi. “Le aziende chiedono di avere un più integrato e sistemico approccio all’Erm, gestito da una piattaforma in grado di coprire l’intero spettro del rischio, portando tutte le informazioni sotto un unico ombrello”, conclude Mestchian. . |
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